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金融风险管理

101对于一个对数正态变量X，我们已知ln（X）服从均值为0，标准差为05的正态分布。那么X的期望和方差是多少？
102假设收益序列不相关，如果2天的波动率为12%，那么20天的波动率是多少？
1032008 年的全球金融危机表明，危机时期不同机构、不同风险之间的相关性会（）。
104（）的基本思想是将观测变量进行分类，将相关性较高，即联系比较紧密的分在同一类中，而不同类变量之间的相关性则较低，每一类变量实际上就代表了一个基本结构，即公共因子。
105如果两个资产的日收益率为正相关，那么（）
106以下关于相关系数的说法，哪个是错误的？（）
107如果证券A 和B 正相关，那么当证券A 价格上涨时，证券B的价格（）
108一个风险师希望使用copula对资产收益率之间的相关性进行建模，他必须使他的经理相信这是最好的方法。下列哪项说法是错误的？
109以下关于相关系数的论述，正确的是
110假定y=x^2，x服从正态分布，期望值为0，标准差为1，x和y之间的相关系数为？
111假如一家银行对大量零售客户发放了大量贷款，每笔贷款的年违约概率为15%，根据Vasicek模型我们有995%的把握肯定1年内违约概率不会大于？（假设Copula相关系数ρ的估测值为02）
112假定资产A和B的日波动率分别为16%和25%，资产A和B在上个交易日末的价格为20美元以及40美元，该日资产回报相关系数的估计值为025，EWMA模型中的λ参数为095，那么新的相关系数估计为？
113下列资产间收益的相关性与资产组合的总风险间的关系正确的是（）。
114假设一个投资的平均日收益率-003％，标准差为1％，目前的价值为100万元，置信度水平为99％，则VaR为（）。
115测量日风险价值的公式为：（）。
116在大型银行所使用的内部模型中，国际清算银行所定义的市场不利变化的置信度水平为（）。
117（）就是投资组合在给定置信水平决定的左尾概率区间内可能发生的平均损失。
118当用VaR 度量风险时，某种投资组合的风险可能会比该组合中所有证券风险之和（）。
119近年来风险管理者们开始用所有风险类别所需的经济资本来评估总体风险，这一资本也被称作（），其计量基础就是高置信水平下的风险价值VaR。
120测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，第二阶段是以现行国际标准风险测度工具（）为代表的现代风险测度阶段。
121测量潜在损失即风险测度，其理论发展大致经历了三个阶段，最新阶段是以（）为代表的现代风险测度阶段。
122VaR 作为风险测度的指标，不满足一致性风险测度四条公理中的（）公理，不是一种一致性风险测度指标。
123根据（），由于投资组合的整体VaR小于其所包含的每个单体VaR之和，因此，计算经济资本分配比例时应当对单体VaR进行适当的技术调整。
124（）假定投资组合中各种风险因素的变化服从特定的分布（通常为正态分布），然后通过历史数据分析和估计该风险因素收益分布方差（）协方差、相关系数等。
125（）假定历史可以在未来重复，通过搜集一定历史期限内全部的风险因素收益信息，模拟风险因素收益未来的变化。
126银行可根据实际情况自主选择VaR 值计量方法，这些方法中不包括（）。
127（）的基本思路是：银行所持有的操作风险资本等于前三年总收入的平均值乘上一个固定比例（用a表示）。
128（）是在银行内部控制体系的基础上，通过开展全员风险识别，识别出全行经营管理中存在的风险点，并从影响程度和发生概率两个角度来评估操作风险的重要程度。
129（）是所有计算VaR 的方法中最简单的，只反映了风险因素对整个组合的一阶线性和二阶线性影响，无法反映高阶非线性特征，该方法是局部估值法。
130（）是弥补VaR值计量方法无法反映置信水平之外的极端损失的有效补充手段，市场风险量化分析要结合使用两者进行分析。
131采取（）的方式来预测利率，主要是根据利率以往的运动轨迹，通过利率时间序列的计算来刻画利率走势，可用于短期走势分析。
132LDA 框架下，银行对其每个业务部门/事件类型组合分别估计频率和严重度两个概率分布函数，用（）拟合出一定置信水平（999% ）和区间（一年）的操作风险VaR 值。
133考虑对于某标的资产的期权资产组合，假定资产组合的delta为12，标的资产价格为10美元，标的资产每天价格变化的波动率为2%，由delta可估计出资产组合1天展望期的95%的VaR为（）。
134一家金融机构拥有一个标的变量为USD/GBP汇率的期权资产组合，资产组合的delta为56，当前的汇率为15，利用资产组合价值变化与汇率变化之间的近似线性关系，计算当汇率每天变化的波动率为07%时，资产组合10天展望期99%的VaR是（）。
135在商业银行的风险管理实践中，正态分布广泛应用于（）量化，经过修正后也可用于信用风险和操作风险量化。
136市场风险不包括（）。
137假定某资产组合是由价值为10万美元资产A的投资以及价值为10万美元资产B的投资组成，且两项资产的标准差均为1000美元，两项投资回报的相关系数为03，则资产组合5天展望期的97%置信度的VaR最接近（）。
138风险评价定量指标中，不属于市场风险类指标的是（）。
139从经济的角度来看，表外项目是（）。
140某一金融机构有资产5000万元、负债4 500万元、或有资产100万元、或有负债150万元，按不考虑表外业务的传统方法和考虑表外业务的方法所计算出的该金融机构的净值分别为（）
141下列不属于银行将业务转到资产负债表外的原因有（）。
142根据《巴塞尔协议II》的规定，在计算利率和外汇衍生合约风险加权资产时采取的风险权数为（）。
143对表外业务中的非避险交易应按（）计价。
144当金融机构在将来有一笔外汇收入，而且预期外汇汇率会下跌时，应该（）。
145下列不属于《巴塞尔协议》规定的资本的是（）。
146下列不属于《巴塞尔协议》规定的附属资本的是（）。
147《巴塞尔协议》规定的商业银行最低资本充足率为（）。
148《巴塞尔协议》规定商业银行的附属资本不得超过总资本的（）。
149《巴塞尔协议II》不针对的风险是（）。
150《巴塞尔协议Ⅱ》的特点不包括（）。
151在国际清算银行的标准模型中，对金融机构外汇头寸配置的资本金要求是（）。
152在巴塞尔协议I 中，资本充足率的计算仅对（）加权资产。
153巴塞尔协议体系及欧盟保险偿付能力监管标准体系的核心就是确保银行及保险公司的资本充足，具有足够的偿付能力，将（）作为国际银行业监管的重要角色。
154巴塞尔委员会引入了四个监测工具用以对（）的连续监管，包括合同期限错配、融资集中度、可用的无变现障碍资产和与市场有关的监测工具。
1552010年4月，巴塞尔委员会发布了（），首次在全球范围内提出了两个流动性监管量化标准：流动性覆盖率和净稳定资金比率。
156各家银行必须准确理解巴塞尔协议Ⅲ以及国内监管部门的各种监管要求，强化（）的理念。
157巴塞尔协议Ⅲ流动性风险监管量化指标要求的净稳定资金比例的时间范围为（）。
158在对巴塞尔协议Ⅱ第一支柱的修正中，最重要的就是在最低资本要求中补充了（）的权重，以及考虑了信用分析的操作要求。
159巴塞尔委员会共提出三种交易对手信用风险暴露计量方法，以下不属于的是（）。
160巴塞尔协议Ⅲ中，恢复（）在监管资本中的核心地位，严格各类资本工具的合格标准，从严确定资本扣除项目，强化监管资本工具的损失吸收能力。
161巴塞尔协议Ⅲ显著提高资本充足率监管标准，通常情况下普通银行的普通股充足率应达到（）。
162相比巴塞尔协议II ，巴塞尔协议Ⅲ突出表现的方面有（）。
163巴塞尔协议体系认可的风险加权资产计量的方法有多种，针对信用风险计量的不包括（）。
164电大《金融风险管理》形考题库
165智慧树知到《金融风险管理（西安财经大学）》2025章节测试答案
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